Пн.01.11.10г.-5040р(99%). Портфель-3980р(79%). Прикупил Казанский ВЗ, Газпромнефть, ВСМПО-Ависма по 0,6 позиции. Добавлено 4 ноября 2010, 16:16 Вт.02.11.10г.-5040р(99%). Портфель-3980р(79%). Ср.03.11.10г.-5040р(99%). Портфель-4420р(88%). Прикупил Нижнекамскнефтехим ао, ТГК-9. Первый в "базе", вторая на дне. В портфеле осталось места еще на две акции. Добавлено 8 ноября 2010, 19:31 Пн.08.11.10г.-5090р(100%). Портфель-5070р(99%). Прикупил Ашинский метал. завод, Синергию, немного У-Уаз. Первая акция на дне, вторая в "базе", третья вроде вошла в "базу". Портфель на весь депозит. Буду держать полный портфель, сокращать его буду только при значительном падении. Допустимая потеря депозита -15%, т.е., на даный момент, не ниже чем 5090 х 0,85 = 4330р. Добавлено 9 ноября 2010, 19:34 Вт.09.11.10г.-5160р(100%). Портфель-5140р(99%). Портфель без изменений. Наконец начал расти Полюс Золото. Стоят ВСМПО и Синергия. Портфель на весь депозит. Буду сокращать портфель только при значительном падении допустимых потерь(-15%), предотвращая угрозу разорения. Несгораемый депозит 5160 х 0,85 = 4390р. Добавлено 11 ноября 2010, 01:46 Ср.10.11.10г.-5100р(99%). Портфель-5060р(99%). Продал половину Газпрома, прикупил АФК Систему. Все никак не устаканюсь с портфелем. В нем уже 17 позиций. С одной стороны считаю, что в портфеле должно быть примерно 20 позиций, с другой стороны неохота с кучей акций возится. Добавлено 11 ноября 2010, 20:48 Чт.11.11.10г.-5120р(99%). Портфель-5080р(99%). Опа! Индекс вниз, портфель вверх. Значит не все однозначно в Датском королевстве. Люди покупают Полюс-Золото, ОГК-2, ОГК-6 и... Казанский ВЗ. А продают Газпром, Лукойл и РусГидро. А за рубежом Лукойл и Газпромнефть покупают! Выходит, быки еще поборются. Добавлено 13 ноября 2010, 02:58 Пт.11.11.10г.-5120р(99%). Портфель-5090р(99%). Еще раз, опа! Индекс вниз, портфель ни с места. А все собрались вниз.Не буду выходить. Мой "бюджет потерь" в порядке(осталось 14%), так что останусь в акциях. Сегодня продал половину позиции Полюса, Распадской, РусГидро и Лукойла. Прикупил Сильвинит, МОЭСК, Сбербанк и МРСК Волги. Теперь в портфеле 21 позиция. Как много еще хороших акций на рынке. Добавлено 13 ноября 2010, 21:45 Сб.13.11.10г.-5140р(99%). Портфель-5120р(99%). Индекс вниз, портфель вверх. Такое уже было в сентябре 2009г. Добавлено 15 ноября 2010, 19:08 Пн.15.11.10г.-5230р(100%). Портфель-5200р(99%). Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5230х0,85=4450р. Продал ТГК-9 и КОМСТАР, прикупил ЧЦЗ. Добавлено 16 ноября 2010, 19:31 Вт.16.11.10г.-5210р(99%). Портфель-5180р(99%). Бюджет допустимых потерь равен 14%. Портфель поддерживается за счет Казанского ВЗ, НКНХ и Полюса. Лучше всего падают Сбербанк, Лукойл и энергетики, кстати ОГК-2 и ОГК-6. Американцы прилично падают, ниже СМА 20 дней, которая для восходящего тренда являлась поддержкой. Хоть выходи. Добавлено 17 ноября 2010, 20:00 Ср.17.11.10г.-5280р(100%). Портфель-5260р(99%). Портфель достиг нового максимума. Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5280х0,85=4490р. Стандартная волатильность портфеля за 20 дней - 0,69%. Соответственно, допустимый размер портфеля - 217%. Стандартная волатильность за последние 9 дней, когда портфель был загружен на 100% депозита, - 1,19%. Допустимый размер портфеля при этом - 126% от депозита. При снижении допустимого размера портфеля ниже 105%, сокращу портфель до 90%, а то и до 80%. Однако, волатильность портфеля великовата. Продал половину позиций ОГК-2 и ОГК-6, купил Южный Кузбасс, который сразу упал на 3%. Закон Мерфи для рынков. Добавлено 18 ноября 2010, 19:23 Чт.18.11.10г.-5390р(100%). Портфель-5370р(99%). Портфель достиг нового максимума. Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5390х0,85=4580р. Стандартная волатильность за последние 10 дней, когда портфель был загружен на 100% депозита - 1,28%. Допустимый размер портфеля при этом - 117% от депозита. Однако, волатильность портфеля стала еще выше. При бюджете потерь в 15% и стандартной волатильности 1,28%, падение депозита на 3% потребует уменьшение портфеля. Я думаю, понижать размер портфеля надо, хотя бы, при падении на 5%. Следовательно, рабочий бюджет допустимых потерь должен быть где-то 20%. Надо это обдумать. Состав портфеля без изменений. Добавлено 19 ноября 2010, 19:09 Пт.19.11.10г.-5460р(100%). Портфель-5450р(99%). Портфель достиг нового максимума. Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5460х0,85=4640р. Состав портфеля без изменений. Добавлено 22 ноября 2010, 19:21 Пн.22.11.10г.-5470р(100%). Портфель-5450р(99%). Портфель достиг нового максимума. Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5470х0,85=4650р. Приятно, маленький, но плюсик, на фоне падения Индекса. С 1-го мая до 1-го декабря допустимые потери в портфеле нужно держать на уровне 15% - в эти месяцы средний доход никакой, а упасть может до 30%. С 1-го декабря до 1-го мая нужно держать допустимые потери на уровне 20%, а то и 25%. В эти месяцы средний доход высокий, до 9%, а максимальное падение 17% в январе. Состав портфеля без изменений. Добавлено 23 ноября 2010, 22:31 Вт.23.11.10г.-5430р(99,2%). Портфель-5410р(99%). Бюджет допустимых потерь равен 14,2%. Допустимое стандартное отклонение портфеля - 1,42%. Текущее стандартное отклонение портфеля - 1,06%. Допустимый размер портфеля - 133%. Текущий размер портфеля - 99%. Состав портфеля без изменений. Добавлено 24 ноября 2010, 22:43 Ср.24.11.10г.-5490р(100%). Портфель-5480р(99%). Портфель достиг нового максимума. Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5490х0,85=4670р. Портфель прет вперед, как черепаха... 1. Линия MIN – это самое большое падение за месяц. 2. Линия STDEV – это стандартное отклонение. 3. Столбец AVERAGE – это собственно и есть ралли. Из графика (взят из stockinfocus.ru) следует следующее. С 1-го мая до 1-е сентября допустимые потери в портфеле нужно держать на уровне 15% - в эти месяцы средний доход никакой, а упасть может до 15% в месяц. С 1-го сентября до 1-го декабря допустимые потери в портфеле должны быть на уровне 10% - доход никакой, в среднем, а упасть можно до 30% в месяц. Из-за такого маленкого риска, портфель может быть меньше 100% от депозита. С 1-го декабря до 1-го мая нужно держать допустимые потери на уровне 20%, а то и 25%. В эти месяцы средний доход высокий, до 9% в месяц, а максимальное падение 17% только в январе. Состав портфеля без изменений. Добавлено 25 ноября 2010, 19:15 Чт.25.11.10г.-5520р(100%). Портфель-5500р(99%). Портфель достиг нового максимума. Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5520х0,85=4690р. Черепаха-депозит ползет неспеша вверх. А Южный Кузбасс ползет вниз. Он меня разорит... Состав портфеля без изменений. Добавлено 26 ноября 2010, 19:15 Пт.26.11.10г.-5520р(100%). Портфель-5500р(99%). Южный Кузбасс ползет вниз. Состав портфеля без изменений. Добавлено 29 ноября 2010, 19:09 Пн.29.11.10г.-5490р(99,4%). Портфель-5470р(100%). Состав портфеля без изменений. Добавлено 30 ноября 2010, 21:11 Вт.30.11.10г.-5550р(100%). Портфель-5540р(100%). Портфель достиг нового максимума. Начинаются доходные месяцы на рынке (с декабря по апрель). Увеличиваю бюджет допустимых потерь до 20%. Несгораемый депозит равен 5550х0,8=4440р. Стартануло ВСМПО . И Южный Кузбасс пополз вверх. Надолго ли? Состав портфеля без изменений. Прощай ноябрь 2010 года. Ты был отличным месяцем.