06 сентября 10г., понедельник, утро. Допустимый размер портфеля на утро 07.09.10г.Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).Текущий депозит 4 880р.Доход по депозиту на утро - +4,0%Открыт портфель акций на 0,99%(4 870р.) от текущего депозита.Максимальный депозит был на утро 07.09.10г. - 100%(4 880р.)Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 07.09.10г. - 20%.Депозит на утро 07.09.10г. - 100%(4 880р.)от максимального депозита.Допустимый риск(просадка депозита) на утро 07.09.10г. - 20%.Допустимая дневная просадка - 2,0%.Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,67%.Допустимый размер портфеля на утро - 298% от максимального депозита.Открытая позиция на утро - 99%(4 870р.) от максимального депозита.Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля. Если портфель открыт не на 100%, стандандартное отклонение уменьшиться и это будет подталкивать к большему риску. Буду увеличивать риск когда допустимый размер портфеля упадет ниже 100% ; хотя бы приблизится к 100%; на коррекции, когда допустимый размер понизится, а затем начнет расти. Размер портфеля должен быть равен минимальной величине минус комиссия за плечи минус 10% запаса на колебания.Заключение. Маленький риск беру на себя - 99% открытой позиции против допустимых 298%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое. Добавлено 7 сентября 2010, 19:5707 сентября 10г., вторник, вечер. Допустимый размер портфеля на утро 08.09.10г.Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).Текущий депозит 4 890р.Доход по депозиту на утро - +4,2%Открыт портфель акций на 0,99%(4 880р.) от текущего депозита.Максимальный депозит был на утро 08.09.10г. - 100%(4 890р.)Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 08.09.10г. - 20%.Депозит на утро 08.09.10г. - 100%(4 890р.)от максимального депозита.Допустимый риск(просадка депозита) на утро 08.09.10г. - 20%.Допустимая дневная просадка - 2,0%.Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,64%.Допустимый размер портфеля на утро - 312% от максимального депозита.Открытая позиция на утро - 99%(4 880р.) от максимального депозита.Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля. Если портфель открыт не на 100%, стандандартное отклонение уменьшиться и это будет подталкивать его к большему объему и риску. Буду увеличивать риск когда допустимый размер портфеля упадет ниже 100% ; хотя бы приблизится к 100%; на коррекции, когда допустимый размер понизится, а затем начнет расти. Размер портфеля должен быть равен минимальной величине минус комиссия за плечи минус 10% запаса на колебания.Заключение. Маленький риск беру на себя - 99% открытой позиции против допустимых 312%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое. Вроде корреция идет, на начале роста добавлю плечи. Добавлено 8 сентября 2010, 15:5108 сентября 10г., среда, день. Изменение портфеля.Увеличиваю риск в портфеле. Прикупил на плечи Дальсвязь и ИнтерРАО. Добавил на плечи Газпрома.Нужно пересчитать риски из расчета допустимого риска(просадки) на портфель 10%. Что-то хорошей коррекции на ММВБ не получилось. РСИ 5 дней только до 60 опустился и опять в перекупленность отправился. Добавлено 8 сентября 2010, 21:1108 сентября 10г., среда, вечер. Допустимый размер портфеля на утро 09.09.10г.Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).Текущий депозит 4 930р.Доход по депозиту на утро - +5,1%Открыт портфель акций на 114%(5 630р.) от текущего депозита.Максимальный депозит был на утро 09.09.10г. - 100%(4 930р.)Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 09.09.10г. - 10%.Депозит на утро 09.09.10г. - 100%(4 930р.)от максимального депозита.Допустимый риск(просадка депозита) на утро 09.09.10г. - 10%.Допустимая дневная просадка - 1,0%.Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,63%.Допустимый размер портфеля на утро - 158-14х0,14(комиссия на плечо)-10(запас хода)=146% от максимального депозита.Открытая позиция на утро - 114%(5 630р.) от максимального депозита.Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля. Если портфель открыт меньше, чем на 100%, стандандартное отклонение уменьшиться и это будет подталкивать портфель к большему объему и риску. Буду увеличивать риск когда допустимый размер портфеля упадет ниже 100% ; хотя бы приблизится к 100%; на коррекции, когда допустимый размер понизится, а затем начнет расти. Размер портфеля должен быть равен минимальной величине минус комиссия за плечи минус 10% запаса на колебания.Заключение. Маленький риск беру на себя - 114% открытой позиции против допустимых 146%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое. Добавлено 9 сентября 2010, 21:3609 сентября 10г., четверг, вечер. Увеличиваю риск в портфеле. Прикупил на плечи по текущим позициям.В следующий раз нужно открывать портфель на 100% с акциями первого и второго эшелона. Затем добавлять плечи только по первому эшелону, менее доходно, но хлопот меньше. Допустимый размер портфеля на утро 10.09.10г.Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).Текущий депозит 4 990р.Доход по депозиту на утро - +6,3%Открыт портфель акций на 119%(5 970р.) от текущего депозита.Максимальный депозит был на утро 10.09.10г. - 100%(4 990р.)Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 10.09.10г. - 15%.Депозит на утро 10.09.10г. - 100%(4 990р.)от максимального депозита.Допустимый риск(просадка депозита) на утро 10.09.10г. - 1%.Допустимая дневная просадка - 1,5%.Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,64%.Допустимый размер портфеля на утро - 234-14х0,19(комиссия на плечо)= 231% от максимального депозита.Можно открыть портфель на 200%. Открытая позиция на утро - 119%(5 970р.) от максимального депозита.Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля. Если портфель открыт меньше, чем на 100%, стандандартное отклонение уменьшиться и это будет подталкивать портфель к большему объему и риску.2.Нужно увеличить возможность большего плеча.3.Буду увеличивать риск когда допустимый размер портфеля упадет ниже 100% ; хотя бы приблизится к 100%; на коррекции, когда допустимый размер понизится, а затем начнет расти.Заключение. Маленький риск беру на себя - 119% открытой позиции против допустимых 200%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое. Добавлено 10 сентября 2010, 21:2110 сентября 10г., пятница, вечер. Продал утром Транснефть пр., увеличил позиции Сильвинита и ОГК-2. Допустимый размер портфеля на утро 13.09.10г.Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).Текущий депозит 5 000р. Первый раз пересек отметку 5 000р. в октябре 2009г.. Теперь пересекаю эту отметку в четвертый раз. За год прибыли 0%. Люди консолидируются в акциях, а я консолидируюсь в знаниях о ФР. За это время научился торговать в шорт, инвестировать в стоимость, открывать плечи и управлять рисками в инвестиционном портфеле.Доход по депозиту на утро - +6,6%Открыт портфель акций на 119%(5 980р.) от текущего депозита.Максимальный депозит был на утро 13.09.10г. - 100%(5 000р.)Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 13.09.10г. - 15%.Депозит на утро 13.09.10г. - 100%(5 000р.)от максимального депозита.Допустимый риск(просадка депозита) на утро 13.09.10г. - 15%.Допустимая дневная просадка - 1,5%.Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,65%.Допустимый размер портфеля на утро - 230-14х0,19(комиссия на плечо)= 227% от максимального депозита.Можно открыть портфель на 200%. Открытая позиция на утро - 119%(5 980р.) от максимального депозита.Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля. 2.Нужно организовать возможность большего плеча.Заключение. Маленький риск беру на себя - 119% открытой позиции против допустимых 200%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое.